Реферати українською » Банковское дело » Ризик і жахаюча невизначеність у діяльності банківського менеджера


Реферат Ризик і жахаюча невизначеність у діяльності банківського менеджера

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поглиблення економічної реформи, формування ринкових відносин, загострення конкуренції, зниження передбачуваності результатів, збільшення тяжкості економічних наслідків, викликаних управлінськими помилками, пред'являють зростаючі вимоги до якості управлінські рішення в усіх галузях господарську діяльність. Передусім це стосується банкам, оскільки банківська сфера виступає однією з найважливіших елементів інфраструктури ринкової економіки. У нинішніх умовах наноелектроніка є одним із небагатьох областей, у якій спостерігається активний розвиток. Тільки з кінця січня 1992 року у грудень 1994 року кількість банків країні зросла з 1713 до 2486. Банки активно працюють на валютному і фондовому ринках, надають дедалі нові види послуг своїх клієнтів.

Зростають й ризики, пов'язані із банківською діяльністю: ліквідності, валютні, фондові, відсоткові, кредитні та інших.

У порівняні з західними банками, розмаїтості та масштабність діяльності яких значно ширше, ризики у діяльності російських банків додатково посилюються спадом виробництва, кризою неплатежів, законодавчій і політичною нестабільністю.

Так, за оцінками Асоціації російських банків, проти 1990 роком промислове виробництво скоротилося понад 50 відсотків на машинобудуванні, хімічної промисловості та інших суміжних із нею галузях - на 60-70 відсотків, в наукомістких галузях - на 90 відсотків. А загальна заборгованість підприємств у січні 1995 року перевищувала 220 трлн. рублів. У тому числі прострочена заборгованість - 90,6 трлн. карбованців на тому числі банкам - 5,3 трлн. рублів. У зв'язку з ним багато хто банків опинилися в скруті, зазнають збитків.

Ці дві проблеми поглиблюються серйозними прорахунками і порушеннями під управлінням балансами. З одного боку, деякі банки ведуть занадто ризикований, авантюрну політику, не дотримуються нормативів, які у рекомендаціях Центробанку Росії, Базельському угоді 1988 року, у якому укладено світовий досвід банківську діяльність. З іншого боку, рішення часто приймаються безсистемно, хаотично невміння чи технічної неможливості прорахувати наслідки своїх дій, знайти найкращий чи з крайнього заходу прийнятний варіант. У результаті зростає кількість банкрутств. Так було в 1994 року збанкрутувало 85 банків проти 19 в 1993 року. Ще в 85 банків Банк Росії вимушений був обмежити число виконуваних операцій.

Розглянемо докладніше банківські ризики та проблему управління ними.

Залежно від сфери впливу чи виникнення банківські ризики бувають зовнішні та внутрішні. До зовнішніх ставляться ризики, які пов'язані з діяльністю банку або окремого клієнта, що виникають у з якимись політичними і економічними подіями. Банк може зазнати втрати у зв'язки Польщі з націоналізацією, початком війни чи революції, економічної кризи, стихійними лихами, змінами у зовнішньоекономічній політики держави.

Внутрішні ризики поділяються на втрати по основний рахунок і допоміжної діяльності банку. Серед перших виділяють кредитний, відсотковий, валютний і відповідний ринковий ризики. Другі включають втрати у процесі формування депозитів, ризики банківських зловживань, ризики за новими видам діяльності.

Від складу клієнтів банку залежатиме метод розрахунку банківського ризику, його ступінь. Дрібний клієнт більшою мірою, ніж великий, відчуває у собі вплив зміни кон'юнктури ринку. У той самий час видача кредитів у великих розмірах одному позичальнику, чи це приватна особа, підприємство і навіть окрема країна, часто стає причиною банківських банкрутств. Тож з практикованих методів регулювання ризику при наданні великих кредитів є обмеження їх суми 10-50 відсотками статутного капіталу банку. Ступінь банківського ризику враховує повний ризик, помірний і неприйнятно низький залежно розміщення за шкалою ризиків, і навіть можливостей його страхування, гарантування та інших засобів регулювання. Один і хоча б ризик може мати різну ступінь. Наприклад, при кредитування будівництва нового підприємства гарантія держави становить 90 відсотків позички, підвищений ризик перетворюється на цьому випадку в низький.

Розподіл ризику за часом - важливий чинник у умовах ринкової економіки. Основні операції банку піддаються минулому і поточному ризику, декотрі з них - майбутньому. Текущему ризику піддаються такі, наприклад, операції, як акцепт перекладних векселів, продаж активів з правом регресу, операції з видачі гарантій. У цьому сама й той самий операція може охоплювати як поточний, і майбутній ризик.

За характером обліку банківські ризики діляться на ризики по балансовими і поза балансовими операціям. Часто кредитний ризик, що виникає по балансовими операціям, переноситься і позабалансові операції, наприклад під час банкрутства фірми.

По можливостям і методам регулювання ризики поділяються на відкриті й закриті. Відкриті ризики не підлягають регулювання. Методом регулювання закритих ризиків може бути перерозподіл кредитів на дрібних сумах, наданих значній кількості клієнтів тим більше ж обсязі операцій банку, надання великих кредитів з урахуванням участі низки банків, запровадження депозитних сертифікатів, збільшення переучетных операцій, страхування депозитів і кредитів.

Ризик незбалансованої ліквідності (тобто здібності банку своєчасно виконувати свої зобов'язання) виникає, наприклад, в комерційних банків в зв'язку зі некритическим підходом у виборі клієнтів, переважним кредитуванням організацій, мають несталі фінанси. Такий ризик може б виникнути й під час розподілу кількох рахунків однієї й тієї ж клієнти на кількох банках. Це може спричинить спотворення звітності підприємства, кредитування однієї й тієї ж об'єкта за кількома знову цільового використання кредиту, неправильної оцінці фінансового стану імені клієнта й його комерційних ризиків. Нейтралізувати ризик незбалансованої ліквідності можна за наявності необхідної інформації фінансове стані клієнта, здійсненні всіх операцій із ненадійним клієнтам тільки завдяки традиційному залучених цих цілей коштів за обов'язкового страхуванні виданих кредитів та збільшення ризиків клієнтів, запровадження права безперечного списання прострочених кредитів та відсотків із них, реалізації заставного права банку, дотриманні коефіцієнта ліквідності, тобто співвідношення різних статей активу балансу банки з певними статтями пасиву або пасивів з активами.

Характерним є відсотковий ризик, тобто ризик різкої зміни відсоткові ставки, що може ініціюватися, наприклад, політикою за Центральний банк РФ. Так було в середині листопада 1994 року Центробанк підвищив ставку рефінансування зі 170 до 180 відсотків, а січні 1995 року - до 200 відсотків, вплинувши цим на динаміку зміни ринкових відсоткові ставки. Через війну могла виявитися, що банк купував гроші за ціною більшої, ніж продав.

Щоб уникнути таких втрат було б страхувати відсоткові ризики, хоча й робить дорожчою кредит, або здійснювати різні способи хеджування, саме відсоткові ф'ючерси, опціони, форвардні угоди, і ін.

При кількісної оцінці ризику за умов ринку необхідно розрізняти розміри реальну вартість, яка піддається ризику, й розміри очікуваних прибутків і збитку. Якщо розмір такий реальну вартість відомий у час ухвалення рішення, то розмір очікуваного прибутку чи можливих втрат то, можливо визначено тільки з відомої ступенем достовірності. Чим більше досконалими є застосовувані методи дослідження ризику, тим, у більшою мірою то, можливо зменшений чинник невизначеності.

Банки функціонують за умов нестабільності, ризиків та соціальної невизначеності. Йде процес їх укрупнення, причому Зовнішторгбанк, Ощадбанк, Токобанк, Інкомбанк і Імперіал в 1995 року включені у міжнародний рейтинг тисячі провідних фінансових установ світу. Відбувається диверсифікація діяльності банків, відкриваються їх представництва там, деякі банки намагаються включитися у міжнародний банківський бізнес.

Це нових підходів до аналізові досягнень і організації структури банків та банківському менеджменту. Найбільш ефективним у разі виявляється системний підхід, який є набором якихось посібників чи принципів для управляючих - це спосіб мислення, специфічний погляд на організацію та влитися управління. Саме собою поняття "система" - абстракція, але це відбиває системні якості, об'єктивно властиві предметів і явищам. Більше точним є визначення системи як деякою цілісності, що з взаємозалежних частин, кожна з яких вносить свій внесок у характеристику цілого.

Переваги підходи до будь-який досліджуваної області й до будь-якої проблеми як до системи полягають у тому, що він надає уявлення про те критичні перемінні та обмеження, і навіть їхню взаємодію друг з одним. Системний підхід у певній області змушує постійно пам'ятати, що не можна розглядати жоден елемент, явище чи проблему не враховуючи наступних взаємодій з іншими елементами.

Великі складові складних систем, як-от, наприклад, банківську установу, найчастіше самі є системами. Ці частини називаються підсистемами. З допомогою поділу організації на відділи керівництвом свідомо створюються підсистеми всередині організації. Подсистемы, своєю чергою, можуть бути з дрібніших підсистем. Зазвичай, у кожному банку є рубльова і валютна дирекції, бухгалтерія, служба безпеки, кадри, технічний відділ, управління з працювати з клієнтами, управління цінних паперів, відділ кореспондентських відносин, відділ фінансового аналізу, група відкриття рахунків, група операційного дні й ін. Оскільки вони взаємозалежні, неправильне функціонування навіть найбільш маленькій підсистеми може спричинити систему загалом.

З огляду на, що банк як відкритої системи залежить від зовнішнього світу, менеджер зобов'язаний вміти виявляти суттєві чинники серед, які вплинуть з його організацію.

Проте неможливо врахувати все чинники, що й непотрібен.

Необхідно обмежити облік зовнішнього оточення лише з тими, яких вирішальним чином успіх організації.

Зовнішнє середовище прямого впливу включає чинники, які безпосередньо впливають для операцій банку й відчувають у собі пряме ж вплив його операцій. До цих чинникам слід віднести працю, закони та установи державного регулювання, позичальників, і конкурентів. Під середовищем непрямого впливу розуміють чинники, що потенційно можуть не надавати прямого негайного на операції, але з тих щонайменше позначаються них. Тут слід назвати такі чинники, як стан економіки, науково-технічний прогрес, соціокультурні і політичні зміни, вплив групових інтересів і значні для банку події у інших країнах. Приміром, крах найстарішого англійського банку Берингз, що потряс увесь світ у лютому 1995 року, можуть призвести до визначеної дестабілізації російського ринку, у якому наші банки виступають активними учасниками.

Прийняття рішень цілком резонно можна як процес цілеспрямованого перетворення вихідної інформації стану війни і умов функціонування об'єкта управління у інформацію про найбільш раціональному шляхів досягнення цим об'єктом бажаного стану у майбутньому. Забезпечення прийняття рішень повної та надійної інформацією у потрібний час є і найскладнішою проблемою організації управління. При системний підхід банк можна як структуру, що складається з провідних ланок і комунікацій передачі інформації з-поміж них. Структура організації, розподіл функцій, повноважень та виховання відповідальності багато чому визначаються можливостями комунікацій, методами збору, обробки, зберігання, передачі й подання.

Прийняття ефективного розв'язання вимагає раціонального образу дій.

А, аби вступати або приймати рішення раціональне, необхідно дотриматися ряд умов.

По-перше, менеджер повинен йти до жодної мети, досягти яких неможливий без позитивних дій.

По-друге, ясно бачити шляхів досягнення мети за існуючих умовах і обмежують чинниках.

По-третє, мати інформацію та здібністю аналізувати й оцінювати альтернативи, враховуючи вартісну проти нього мета. І, насамкінець, йти до оптимізації, роблячи той вибір, що у найкращою ступеня сприяє досягненню мети.

Зауважимо, що повної раціональності у сфері управління вдається досягти нечасто, оскільки до рішення повинні прагнути бути розраховані у майбутнє, яке майже завжди включає у собі невизначеність. Також навряд можна врахувати все альтернативи, які можуть призвести до даної мети, особливо коли відразу після прийняття рішень доводиться робити щось, що раніше не робилося. З іншого боку, у часто в усіх альтернативи можна проаналізувати, навіть за наявності новітніх аналітичних методів та обчислювальної техніки.

Так було в результаті опитувань, проведених у Німеччині початку 90-х, з'ясовано, щодо 30 відсотків прийнятих рішень менеджери раціонально обгрунтувати що неспроможні. Ефективність цих рішень визначається найчастіше з їхнього досвіду і інтуїцією.

Проте більшість менеджерів прагнуть вжити воістину найкращі рішення, які тільки можливі у межах раціональності, з урахуванням сфер зовнішньої та характеру ризику, що з невизначеністю. Оскільки раціональне рішення обгрунтовується з допомогою об'єктивного аналітичного процесу, може бути у вигляді низки етапів.

Перший етап - постановка як дослідження проблеми, необхідність чітко її позначити, щоб зробити доступною на дослідження і рішення. І тому слід формулювати проблему спочатку природному мові, що дозволяє найповніше висловити неї давав, та був, наскільки можна, одному з формалізованих мов.

Багато проблем не піддаються формалізації. У разі доводиться обмежуватися словесної постановкою проблеми, яка мала опис існуючого (фактичного) і бажаного стану справ, розходження між ними становить суть проблеми. Аналізуючи цей етап необхідно усвідомлення встановлення "симптомів" труднощів чи наявних можливостей. Проблема усвідомлюється, коли можна було зрозуміти, можна зробити або підвищення ходу справи, або для одержання вигоди з що вважалася можливості.

Для виявлення причин виникнення негаразди треба зібрати і проаналізувати все доступні об'єктивні дані і проблему і чинниках, які впливають його виконання, сформувати банк проблемних знань, спорудити і досліджувати модель проблеми (якщо проблема допускає модельне уявлення).

Наступним етапом процесу прийняття рішень є визначення меж упорядкування і критеріїв його прийняття, виявлення всіх обмежень, які впливати з його реалізацію. Обмеження коригувальних дій звужують можливості у прийняття рішень. Перш ніж переходити до наступного етапу процесу, має визначитися суть обмежень і потім виявлено альтернативи. Деякі загальні обмеження - неадекватність коштів; недостатнє кількість працівників, мають необхідну кваліфікацію і їх досвід; потреба у технології, ще розробленої або дуже дорогий; винятково гостра конкуренція; закони та етичні міркування тощо. буд.

З іншого боку, цьому етапі необхідно визначити

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація