Реферат Залежність ціни від якості

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ВСЕРОССИЙСКИЙЗАОЧНЫЙ

>ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ

>КАФЕДРАМАТЕМАТИКИ І ІНФОРМАТИКИ


>ЛАБОРАТОРНАЯ РОБОТА

поеконометрике

Варіант № 1

Омськ, 2010 р.


 

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

За даними, поданих у табл.1, вивчається залежність ціни колготок від своїх щільності, складу і фірми-виробника у точках Москви й Московській області навесні 2006.

Таблиця 1.

>prise >DEN >polyamid >lykra >firm

 

Y

>X1

>X2

>X3

>X4

1 49,36 20 86 14 0
2 22,51 20 97 3 1
3 22,62 20 97 3 1
4 59,89 20 90 17 0
5 71,94 30 79 21 0
6 71,94 30 79 21 0
7 89,9 30 85 15 1
8 74,31 40 85 13 1
9 77,69 40 88 10 1
10 60,26 40 86 14 1
11 111,19 40 82 18 0
12 73,56 40 83 14 1
13 84,61 40 84 16 0
14 49,9 40 82 18 1
15 89,9 40 85 15 0
16 96,87 50 85 15 0
17 39,99 60 98 2 1
18 49,99 60 76 24 0
19 49,99 70 83 17 1
20 49,99 70 88 10 1
21 49,99 70 76 24 0
22 49,99 80 42 8 1
23 129,9 80 50 42 0
24 84 40 82 18 0
25 61 20 86 14 0
26 164,9 30 16 30 1
27 49,9 40 82 18 1
28 89,9 30 85 15 1
29 129,9 80 50 42 0
30 89,9 40 86 14 1
31 105,5 40 85 15 1
32 79,9 15 88 12 1
33 99,9 20 88 12 1
34 99,9 30 73 25 1
35 119,9 20 85 12 1
36 109,9 20 83 14 1
37 59,9 20 86 14 0
38 79,9 40 82 18 0
39 82,9 20 86 14 0
40 111,8 40 82 18 0
41 83,6 40 82 18 0
42 60 20 86 14 0
43 80 40 82 18 0
44 90 50 76 24 0
45 120 70 74 26 0

Ціна колготок – це залежна змінна Y. Як незалежних, пояснюють змінних обрані: щільність (>DEN) Х1, зміст поліаміду Х2 і лайкри Х3, фірма-виробник Х4.

Опис змінних міститься у таблиці 2.

Потрібна:

1. >Рассчитать матрицю парних коефіцієнтів кореляції; оцінити статистичну значимість коефіцієнтів регресії.

2. Оцінити статистичну значимість параметрів регресійної моделі з допомогоюt-критерия; нульову гіпотезу про значимість рівняння перевірити з допомогоюF-критерия; оцінити якість рівняння регресії з допомогою коефіцієнта детермінації.

Таблиця 2.

>Переменная Опис
номер торгової точки
>price ціна колготок в рублях
>DEN щільність вDEN
>polyamid зміст поліаміду в %
>lykra зміст лайкри в %
>firm фірма-виробник: 0 -Sanpellegrino, 1 - Грація

 

3. Побудувати рівняння множинної регресії лише з статистично значимими чинниками.

4. >Отобразить графічно вихідні дані і розрахункові значення.

 

РІШЕННЯ ЗАВДАННЯ

 

1.Рассчитать матрицю парних коефіцієнтів кореляції; оцінити статистичну значимість коефіцієнтів регресії.

Спочатку потрібно відібрати чинники, які мають в модель. І тому будується матриця коефіцієнтів парної кореляції (табл. 3.)

Таблиця 3.

 

Y

>X1

>X2

>X3

>X4

Y 1
>X1 0,071711 1
>X2 -0,55678 -0,42189 1
>X3 0,607569 0,435579 -0,66726 1
>X4 -0,12119 -0,10354 0,060901 -0,43912 1

Аналіз останньої показав, що незалежні перемінні Х2 (>полиамид) і Х3 (>лайкра) мають тісну лінійну зв'язку з результативним чинником Y. Перевіряємо наявністьмультипликативности: = 0,66726. Вважається, дві змінних явноколлинеарни, тобто. перебувають між собою у лінійної залежності, якщо 0,7. Х2 і Х3 можна включати в модель,т.к.мультипликативности немає. Х1 і Х4 в незначній мірі впливають на Y, їх відкидаємо.

Коефіцієнти множинної регресії оцінюються, як й у парній регресії, методом найменших квадратів. Для спрощення роботи ці коефіцієнти можна отримати Excel з допомогою звіту по регресії. Отримуємо рівняння лінійної моделі: у = ->0,476х1->0,588х2+>2,245х3+>7,554х4+ 104,163.

Це означає, що зі збільшенням лайкри у складі колготок на 1%, ціна підніметься на 2,245 у.о. При збільшенні поліаміду у складі колготок на 1%, ціна впаде на 0,588 у.о.

2. Оцінити статистичну значимість параметрів регресійної моделі з допомогоюt-критерия; нульову гіпотезу про значимість рівняння перевірити з допомогоюF-критерия; оцінити якість рівняння регресії з допомогою коефіцієнта детермінації.

Підставляючи значення чинників Х в рівняння регресії, обчислюємо у>расч, а записуємо ряд залишків, складаємо таблицю 4.

Таблиця 4.

>prise >polyamid >lykra урасч. залишки

 

Y

>X2

>X3

 

 

1 49,36 86 14 75,4920707 -26,1321
2 22,51 97 3 51,8771925 -29,3672
3 22,62 97 3 51,8771925 -29,2572
4 59,89 90 17 79,8758598 -19,9859
5 71,94 79 21 90,5623507 -18,6224
6 71,94 79 21 90,5623507 -18,6224
7 89,9 85 15 81,1152196 8,78478
8 74,31 85 13 71,8598003 2,4502
9 77,69 88 10 63,359152 14,33085
10 60,26 86 14 73,5171042 -13,2571
11 111,19 82 18 77,2971365 33,89286
12 73,56 83 14 75,2814724 -1,72147
13 84,61 84 16 71,6300376 12,97996
14 49,9 82 18 84,8513019 -34,9513
15 89,9 85 15 68,7964882 21,10351
16 96,87 85 15 64,0319222 32,83808
17 39,99 98 2 29,9853791 10,00462
18 49,99 76 24 84,769301 -34,7793
19 49,99 83 17 67,7240545 -17,7341
20 49,99 88 10 49,065454 0,924546
21 49,99 76 24 80,004735 -30,0147
22 49,99 42 8 66,8636812 -16,8737
23 129,9 50 42 130,949041 -1,04904
24 84 82 18 77,2971365 6,702864
25 61 86 14 75,4920707 -14,4921
26 164,9 16 30 155,377089 9,522911
27 49,9 82 18 84,8513019 -34,9513
28 89,9 85 15 81,1152196 8,78478
29 129,9 50 42 130,949041 -1,04904
30 89,9 86 14 73,5171042 16,3829
31 105,5 85 15 76,3506536 29,14935
32 79,9 88 12 79,7614203 0,13858
33 99,9 88 12 77,3791373 22,52086
34 99,9 73 25 110,626959 -10,727
35 119,9 85 12 79,1435056 40,75649
36 109,9 83 14 84,8106044 25,0894
37 59,9 86 14 75,4920707 -15,5921
38 79,9 82 18 77,2971365 2,602864
39 82,9 86 14 75,4920707 7,407929
40 111,8 82 18 77,2971365 34,50286
41 83,6 82 18 77,2971365 6,302864
42 60 86 14 75,4920707 -15,4921
43 80 82 18 77,2971365 2,702864
44 90 76 24 89,533867 0,466133
45 120 74 26 85,6718339 34,32817

Розрахунок залишків пов'язаний із тим, зміна уі буде неточно описуватися зміною Х, оскільки присутні інші чинники, невраховані у цій моделі.

У Excel знаходимоt-критерий для x2 і x3. =-1,763; =3,270. Порівняємо зтабличним (0,05;42)=2,023.

Приt>расч>>t> зв'язок є

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація