Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Визначення ризику та ефективності кожної з стратегій розвитку фірми


Реферат Визначення ризику та ефективності кожної з стратегій розвитку фірми

Завдання № 1.

· Умова

Фірма планує розвиток економічної діяльності, який можливий за шістьма стратегіями. Зовнішньоекономічні умови, котрі будуть впливати на показники ефективності кожної стратегії мають певні ймовірності настання. Виграші при реалізації кожної стратегії та ймовірності зовнішньоекономічних умів приведеш в таблиці.

P.S Прибуток за з/е умів
1 2 3 4 5
S1 17 5 24 10 4
S2 11 20 14 32 46
S3 35 5 3 37 2
S4 15 14 10 30 6
S5 17 23 20 9 12
S6 19 4 16 2 1
РІ 0.64 0.18 0.05 0.08 0.05

*  Необхідно визначити ефективність та ризикованість кожної стратегій розвитку фірми та зробити висновок, в якої стратегію доцільно вкладати кошти й чому.

1.    Щоб оцінити ефективність кожної стратегії необхідно розрахувати її середню ефективність:

( й = № стратегії,  j - номер зовнішньоекономічної умови,  aij – прибуток який може отримати фірма від  й- стратегії за j- умів).

P.S

Прибуток за із/е умів

 

1

2

3

4

5

Mі

S1

17

5

24

10

4

14

S2

11

20

14

32

46

16,2

S3

35

5

3

37

2

26,5

S4

15

14

10

30

6

15,3

S5

17

23

20

9

12

17,3

S6

19

4

16

2

1

13,9

Так як ми знаємо, що чим більша середня ефективність стратегії тім вигіднішою є стратегія.

Те за таблицею бачимо що: стратегія 5; має найбільшу середню ефективність, тобто за цим показником вищезгадана стратегія є найвигіднішою, а стратегії № 1; 2; 3; 4; 6; є найменш ефективними.

2.        Оцінимо кількісну оцінку ризикованості кожної стратегії на основі показників варіації:

а) за дисперсією:

            Dі – дисперсія, 

P.S

Прибуток за з/е умів

 

1

2

3

4

5

Dі

S1

17

5

24

10

4

31,620

S2

11

20

14

32

46

84,520

S3

35

5

3

37

2

195,890

S4

15

14

10

30

6

23,378

S5

17

23

20

9

12

13,184

S6

19

4

16

2

1

54,158

Знаємо, що чим більша дисперсія тім понад ризик яким володіє стратегія, виходячи із цого маємо що: стратегія № 5 володіє меншим ризиком ніж стратегії № 1; 2; 3; 4; 6; тобто за цим показником 5 стратегія є вигіднішою.


б) розрахуємо ризик на основі стандартного відхилення: (сигма)

P.S

Прибуток за з/е умів

 

1

2

3

4

5

dі

S1

17

5

24

10

4

5,623

S2

11

20

14

32

46

9,193

S3

35

5

3

37

2

13,996

S4

15

14

10

30

6

4,835

S5

17

23

20

9

12

3,631

P.S6

19

4

16

2

1

7,359

 

Сигма – це середнє лінійне відхилення від фактичного значення прибутку, показник мобільності ефективності (в світовій літературі – ризик). Звідси чим менше сигма, тім надійнішою є стратегія. Тоді за цим показником вигіднішою є 5 – стратегія.

в)   за коефіцієнтом варіації:


P.S Прибуток за з/е умів

 

1 2 3 4 5

Kі var

S1 17 5 24 10 4 0,402

S2

11 20 14 32 46 0,567
S3 35 5 3 37 2 0,528
S4 15 14 10 30 6

0,316

S5 17 23 20 9 12

0,209

S6 19 4 16 2 1 0,530

Знаємо, що чим понад значення коефіцієнта варіації, тім более ризикованою й менш ефективною є стратегія. За цим показником вигіднішою є 5 стратегія.

 

р)   за семі варіацією:

 

P.S

Прибуток за з/е умів

 

1

2

3

4

5

P.S+var

P.S-var

S1

17

5

24

10

4

15,73

66,98

S2

11

20

14

32

46

216,04

25,43

S3

35

5

3

37

2

12,23

503,41

S4

15

14

10

30

6

215,50 21,69

S5

17

23

20

9

12

26,61

9,17

S6

19

4

16

2

1

24,54

120,08

Додатня семіваріація (P.S+var) характеризує середні квадратичні відхилення тихий значень прибутку котрі більші за нього. Тобто чим понад значення вона має, тім більшим є очікуваний від стратегії прибуток. Тут вигіднішою є 2 стратегія.

Від

Схожі реферати:

Навігація