Реферати українською » Маркетинг » Технологія прийняття рішення в умовах невизначеності


Реферат Технологія прийняття рішення в умовах невизначеності

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження................................................................................................. 3

1. Теоретична частина.......................................................................... 5

Технологія прийняття рішень на умовах невизначеності........... 5

2. Практичначасть…………………………………………………….18

Характеристика господарську діяльність ВАТ «>ЖБК-1»………..18

2.1 Коротка характеристикапредприятия………………………….……18

2.2 Маркетинг і стратегія розвиткупредприятия……………………..21

2.3 Оцінка платоспроможності підприємства за 2003год……………23

2.4SWOT – аналіз ……………………………………………………….25

3. Діагностика проблем підприємства міста і прийняттярешения………….36

3.1 Матриця і графпроблем……………………………………………..39

3.2 Прийняття управлінськогорешения……………………………….41

>Заключение………………………………………………………………..43

Списоклитератури……………………………………………………….45


Запровадження.

У разі ринкової економіки, коли господарюючих суб'єктів надано повна самостійність, їм доводиться діяти на власний страх і ризик, обираючи ту чи іншу напрям розвитку. У зв'язку з ніж, проблематика прийняття рішень на умовах невизначеності стає як ніколи актуальною. У цьому роботі розглянуті основні аспекти, що стосуються невизначеності над ринком. Невизначеність складається у першу чергу з цих стохастичних складових, як ціни на всі товари та, обсяг попиту продукцію, валютний курс, і навітьнестохастических складових: поведінка споживачів, партнерів, конкурентів; політика уряду; НТП; попит на товари та. Технологія прийняття рішень на умовах невизначеності має деякими особливостями, проти аналогічним процесом, але за умов визначеності. Річ у тім, що результати діяльності,следуемий після ухвалення рішення, невідомий заздалегідь, а менеджеру найчастіше доводиться ризикувати, керуючись або статистичними даними (якщо невизначеність носитьстохастический характер), або власним досвідом та інтуїцією (якщо невизначеність перестав бутистохастической). На відміну від «ризикових» умов, де відома величина втрат у разі несприятливого збігу обставин, за умов невизначеності практично передбачити неможливо величину втрат, а можна (у разі) спрогнозувати їх приблизне значення. Поки з цими труднощами вони зіштовхуються менеджерам різних рівнів частенько, то всебічне вивчення даної проблематики конче необхідно.

Метою згаданої роботи є підставою аналіз діяльності ВАТ «>ЖБК-1», пов'язану з умовами невизначеності, і навіть розв'язання проблеми, виникаючих через несприятливого впливу невизначеності.

Досягнення поставленої мети необхідно розглянути, і вирішити такі:

1) Дати визначення поняття невизначеність;

2) Привести існуючі класифікації невизначеності;

3) Привести приклади прийняття рішень на умовах різноманітних видів невизначеності;

4) Описати об'єкт дослідження, виявити його сильні й слабкі боку;

5) Спрогнозувати стан довкілля, існуючі погрози та можливості у ній;

6) Виявити проблеми підприємства, труднощі вирішення яких виникає із наявності невизначеності;

7) Запропонувати заходи з усунення виявлених недоліків.

Об'єктом дослідження, у цій роботі є ВАТ «Білгородський заводЖБК-1».

Теоретичною й методологічною базою дослідження є: роботи, підручники й монографії вітчизняних і іноземних авторів у сфері теорії управління, маркетингу, економіки, і навіть дослідженні операцій на економіки, матеріали періодичної преси, методичні вказівки, ресурси глобальної мережі Internet.

Інформаційна база цього дослідження представлена такими джерелами:

1) Бухгалтерська і фінансова звітність ВАТ «>ЖБК-1» протягом останніх 4 року;

2) Статистична інформація планово-економічного відділу підприємства протягом останніх 3 року;

3) Матеріали маркетингових досліджень ринку будівельних матеріалів;

4) Дані комітету Держстатистики по Білгородської області.


>1.Технология прийняття рішень на умовах невизначеності

У порівняні з завданнями, вирішити за умов визначеності, завдання обгрунтування рішень на умовах невизначеності мають низку відмінних рис. Передусім зазначимо, що з завдань за умов визначеності кожна стратегіяЛПР однозначно сприяла цілком певному результату, а умовах невизначеності кожної фіксованою стратегії ставлять у відповідність безліч можливих значень результатів.[ ]

Інші особливості пов'язані про те, що зЛПР виявляються суттєвими як розмірність вектора результату важливість окремих його компонент, а й величини можливих виграшів і розмір втрат у кожному ситуації та ступеня можливості реалізації тих чи інших ситуацій. Інакше кажучи, дляЛПР стає далеко ще не байдужою рівень ризику, обумовленого можливістю отримання несприятливих результатів через невизначеність ситуації прийняття рішень.

Слід зазначити, що у вона найчастіше поняття "ризик" зазвичайсвязивалось лише з випадкомстохастической невизначеності. У цьому ризик оцінювався або як можливість отримання меншпредпочтительних результатів, або як величина можливих (зазвичай середніх) втрат, або як різні пакунки окремих числових характеристик розподілу скалярного результату. Таке тлумачення не підходить, наприклад, випадкунестохастической, поведінкової і апріорній невизначеності. В усіх життєвих такі випадки ризик слід визначати як додаткову "плату" або за можливість отримання найсприятливішого результату, або за можливість отримання про найсприятливішому результаті в операції (цю інформацію потім можна використовувати до ухвалення вигіднішого рішення).[ ]

Отже, обгрунтовуючи рішення,ЛПР змушене враховувати як мінімум чотири основні компоненти ризику: величини результатів для сприятливих (>предпочтительних) і несприятливих фіналів, і навіть ступеня схильності можливим втрат (чи збитків) й можливості отримання виграшів. Природно, що заодно більш кращою, менше ризикованою повинна вважатися та ситуація, на яку притаманні докладніша визначеність фіналів чи велика впевненість суджень про величинах виграшів, втрат перезимувало і про ступенях можливості їх прояви. З іншого боку, тоді як операції можливість піддатися несприятливому фіналу невелика, а величини що з такими наслідками втрат малі або якщо в операції очікуються суттєво вищі значення величин виграшів за більш високихвероятностях їх отримання, то такі ситуації також має оцінюватися якме неї ризиковані.

Спочатку розглянемо у сенсі типові приклади ситуацій вироблення рішень на умовах невизначеності та з їхньої основі визначимо характерні риси різних ризикованих проблемних ситуацій, та був обговоримо технологію рішення типових завдань обгрунтування рішень на умовах невизначеності. Але ми думати розглядати проблемні ситуації з повним апріорній невизначеністю, тобто таких, де немає тільки можливості оцінювати рівень прояви тих чи інших фіналів операції, а навіть немає інформації про величинах результатів кожного з можливих фіналів. Це особливий клас завдань із найвищої ступенем ризику. При обгрунтуванні рішень на умовах повної апріорній невизначеності застосовують спеціальні методи прогнозу і вибору з урахуванням принципу адаптивності.

Постановка завдання вибору умовах невизначеності

Отже, задля встановлення особливостей різних типів завдань за умов невизначеності розглянемо кілька змістовних гіпотетичних прикладів.

Приклад

>ЛПР - організатор лотереї. Щоб привабити учасників гри їм встановлено п виграшів (призів), рівних величиніyl,у2,уЗ,...,уп.Величиниyi і ймовірностіPi(a) =P(Y=yi(a)) отримання гравцями цих виграшів вибираютьсяЛПР і встановлюються своєї стратегією а те щоб ризик фінансового краху організатора лотереї був би у встановлених межах, а прибуток за лотереї - не нижче необхідного рівня.

Методи прийняття рішень на умовах природної невизначеності

Розглянемо тепер основні критерії вибору рішень на умовах природної невизначеності (гра із дикою природою) стосовно найпростішій випадку, коли результат скалярний та її бажано максимізувати. Залежно від типи ставленняЛПР до ризику гарантований результат формується по-різному, і це визначає вид критерію.

ЯкщоЛПР під час виборів рішення абсолютно не сприймає ризику (абсолютно не схильний до ризику), воно завжди воліє поступово переорієнтовуватися під найменш сприятливі значення станівs природи. І тут гарантований результат визначається функцієюminy(a,s).

Найкращою стратегією буде та, що забезпечує найбільший з гарантованих результатів всім можливих стратегій. Отже, критерій виборуЛПР, абсолютно не схильного до ризику, має вигляд:

а* :maxminy(a,s).

Критерій було запропонованоВальдом, і тому часто його пов'язують із цим ім'ям. Інше назва критерію -максиминний критерій зумовлено виглядом висловлювання.[ ]

Для використання цього принципу досить, щоб шкала показника у була хоча бпорядковой.

Приклад.

Значення показника ефективності до трьох стратегій й трьох значень невизначеного чинника представлені у наступній таблиці.

А P.S >miny(а,s)
>S1 >S2 >S3
>a1 8 8 2 2
>a2 3 13 1 1
>a3 5 15 0 0

Тоді оптимальної стратегії відповідає значення показника ефективностіу(а*) = 2.

>Максиминний критерій орієнтовано найгірші значення невизначеного чинника й у сенсі є надзвичайно консервативним. Тому його треба запровадити у тому випадку, коли неуспіх операції вкрай небажаний, незалежно від цього, які можуть інші (сприятливі) результати операції.

ЯкщоЛПР небайдужа величина можливого виграшу (тобто її боїться мало виграти), то ролі гарантованого результату для стратегіїЛПР можна використовувати, наприклад, величину

>max {>Y(a,s) = [>maxy(a,s)-y(a,s)]}.

>Предложивший цей вислів для гарантованого результату дослідникСевидж назвав би "жалем", що визначило найменування критерію вибору - "критерійминимаксних жалю". Цим критерієм зазвичай керуєтьсяЛПР, схильне до ризику. Краща стратегія визначається правилом

а* :minmax[maxy(a,s)-y(a,s)].

У разі розглянутої прикладу матриця жалю може бути оцінена, тоді як кожному стовпці обчислити різниці між найкращим і поточними значеннями показника. Через війну одержимо таку матрицю жалю:

А P.S >maxY(а,s)
>S1 >S2 >S3
>a1 0 7 0 7
>a2 5 2 1 5
>a3 3 0 2 3
>min {>maxY(а,s)}= 3

Оптимальна стратегія а* =a3.

Однією з суттєвих недоліків принципуСевиджа і те, що додавання нової, явно неоптимальною стратегії може зробити неоптимальною отриману раніше оптимальну стратегію.

>Максиминний критерій і критерійСевиджа є дуже категоричними тому, що перший орієнтується лише з найгірший результат, а інший - на максимальні втрати ("жалю").

ЯкщоЛПР боїться як мало виграти, а й багато програти, його ставлення до ризику можна охарактеризувати як певний баланс між найкращим і найгіршим для даної стратегії результатом. Критерій, враховує цю обставину і які вимірюють два полярних результату як деяку їх лінійну комбінацію, запропонував Гурвіц. Відповідно до цього критерію кращої можна вважати ту стратегію, що призводить до найбільшому значенням лінійної пакунки найгіршого і найкращого кожної стратегії результату: а*:max {>miny(a,s) + (1-) maxy(a,s)},

причому коефіцієнт (його значення вибирається з інтервалу [0,1]) було названо Гурвіцем коефіцієнтомоптимизма-пессимизма.

Для ілюстрації роботи методу виберемо самі вихідні дані, що у прикладі.[ ]

НехайЛПР поставило значення показника песимізму = 0,75.

Оптимальна стратегія a* =a2

Вочевидь, якщо=0, то модель вибору відбиває перевагиЛПР, який керується правилом "під час операції все складеться найвдалішим чином" (крайній оптиміст); якщоу=1, то критерій Гурвіца вироджується вМаксиминний критерій і моделює вкрайпессимистичное ставленняЛПР до можливим умовам операції.

Вибір значення коефіцієнта може бути здійснений однією з двох способів. По-перше, можна запропонуватиЛПР евристично призначити число з інтервалу [0,1] (зробити крапкове оцінювання параметра), яке, на його думку, найбільше відбиває баланс між оптимізмом і песимізмом. По-друге, оцінку можна з умови еквівалентності двох гіпотетичних ситуацій вибору.

У цьому через у+ і в- є такі найкраще і найгірше значення результату для ігри робилися із природою відповідно, as1 іs2 - відповідні їм стану природи. Записs1s2 означає, що результатиY виходить незалежно від цього, який із двох станів природи реалізується, тобто напевно.

>ЛПР має вказати таке значенняУ результату, що будебезразлич але, отримати його напевно чи брати участь у грі з дикою природою з цими двома можливими наслідками - найкращим і найгіршим. Після набуття величиниУу складається очевидне рівність

> у- + (1-) у+ = У.

Зауважимо, що критерій Гурвіца може розрізняти явно різняться по перевагу альтернативи через те, що кожній із них ставить за відповідність оцінку, що є лінійної комбінацією найгіршого і найкращого результату з цією альтернативи.

Для усунення відзначеного нестачі критерій Гурвіца бажаномодифицировать в такий спосіб, щоб крім крайніх по перевагу значень результату у ньому були й проміжні результати в оцінці кожної альтернативи.[ ]

Використання класичних критеріїв (>Вальда,Севиджа, Гурвіца, Бернуллі) багато в чому утруднено тому, що вони досить скромно відбивають розмаїття психофізичних характеристик особистостіЛПР, а описи цих критеріїв фактично не містять практичних рекомендацій, якого типу особистостіЛПР той чи інший критерій краще застосовувати.

Певною мірою це обставина таки зумовлювалося тим, що саме слово "ризик" традиційно пов'язували з невизначеністю лише стохастичного характеру. Введено поняття ризику для випадку природної невизначеності, визначивши ризик як "плату" за можливість отримання найсприятливішого результату в операції.

Отже, як за прийняття ризикованого рішення виступає загроза отримання несприятливого результату. Відповідно до таким визначенням ризик можна розцінювати, наприклад, величиною різниці між найбільш і найменшпредпочтительними результатами кожної із можливих стратегій чи обсягом різниці між поточними результатами та вищим рівнем домагань. Під рівнем домагань розуміється будь-який результат, досягнення ототожнюється у свідомостіЛПР з кінцевим успіхом.

Це знайшло підтвердження численними практичними спостереженнями за процесом прийняття рішень: часто-густо після ухвалення рішень на умовах природної невизначеності респонденти оцінювали рівень домагань як найкращий результат із можливих при даних обставинах, як певний цілком конкретний результат між гіршим і найкращим при в даних обставинах і навіть будь-який не найгірший.

Що стосується завданням прийняття рішень на умовах невизначеності дали визначення "тип особистостіЛПР" з його відношення до ступеня до різноманітних (сприятливих і несприятливих) станів природи й поняття "схильність донестохастическому ризику".

У результаті розрізняти такі "типи особистості"ЛПР:

• "песиміст" - суб'єкт, який за ухваленні рішень у умовах невизначеності завжди керується наступним внутрішнім переконанням: "якщо неприємності можуть відбутися, те із мною вони відбудуться обов'язково";

• "реаліст" - керується установкою: "під час проведення операції сприятливі і несприятливі стану природи мають приблизно однаковий рівень можливості";

• "оптиміст" - завжди керується правилом: "зі мною усе гаразд, проте складеться вдало".

З іншого боку, для "песиміста" і "оптиміста" виділили дві додаткові градації: "крайній..." і "розумний...".

Характер відносиниЛПР до ризику за умов природної невизначеності автор визначив через його готовність вдатися до можливість отримання найгіршого для даної стратегії результату з надією одержати найкращий результат. І на цій основі було запропоновано такі характеристики відносиниЛПР донестохастическому ризику:

• "несхильний до ризику" - цеЛПР, яке "боїться багато програти", і з цього в оцінці можливих стратегій насамперед звертаєвнимание на величини що з ними найгірших результатів;

• "схильний до ризику" - цеЛПР, яке "боїться мало виграти", і тому в оцінці можливих стратегій насамперед звертає увагу хлопців

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація